Giełdowy Racjonalista

Przypadek dotyczy porządku w nieporządku, podczas gdy chaos nieporządku w porządku (Radhakrishna Rao)

środa, 27 grudnia 2017

Jakie opóźnienie stosować w KPSS i ADF-GLS?

Testując stacjonarność szeregów czasowych w Gretlu natrafiamy na opcjonalne ustawienie maksymalnego opóźnienia wariancji (z próbki) błędu mo...

wtorek, 19 grudnia 2017

Do pamiętnika - Jak duża musi być niestacjonarność, aby KPSS ją wykrył?

Zastanawiałem się, ile muszę podnieść stopę zwrotu, aby KPSS wykrył niestacjonarność. Moje krótkie eksperymenty w gretlu wskazują, że ok. 0,...

Strona główna

Wyświetl wersję na komputer

Obsługiwane przez usługę Blogger.