Pokazywanie postów oznaczonych etykietą teoria portfela. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą teoria portfela. Pokaż wszystkie posty
piątek, 8 czerwca 2012

Rozbieżność opinii w kontekście CAPM

›
Niedawno w poście Teoria portfela nie implikuje efektywnego rynku poruszyłem kwestię rozbieżności opinii na temat wartości akcji wśród inwe...
piątek, 30 marca 2012

Teoria portfela nie implikuje efektywnego rynku

›
Jak zostało powiedziane, teorię portfela (zarówno klasyczną Markowitza i CML, jak również uogólnioną czy też w wersji alternatywnej) należy ...
czwartek, 22 marca 2012

Dlaczego indeks ważony kapitalizacją uważany jest za benchmark?

›
Powiedzmy, że systematycznie co roku pokonujemy bez większych trudności indeks giełdowy. Pada wówczas myśl, że jesteśmy lepsi od rynku, a ty...
środa, 30 czerwca 2010

Klasyka żyje i ma się dobrze

›
Trochę kłamstwo, ale dobrze brzmi. Analizując problem efektywności rynku i Uogólnionego Centralnego Twierdzenia Granicznego, dochodzimy do w...
2 komentarze:
środa, 10 marca 2010

Paradoks rynku efektywnego. Natura rynku fraktalnego (ułamkowo efektywnego)

›
Rynek efektywny to taki, na którym wszelkie istotne informacje zostają natychmiast uwzględnione w cenach. Paradoksalnie w takiej sytuacji ra...
środa, 17 lutego 2010

CAPM - Security Market Line (SML)

›
Jak już zostało powiedziane, CAPM (Capital Assets Pricing Model) składa się z dwóch zależności: linii rynku kapitałowego (Capital Market Lin...
4 komentarze: